Каскад. Как безопасно купить криптовалюту?

Апрель 11, 2019

Трейдинг – это сочетание системной торговли по плану и череды случайностей, которые нужно попытаться перетянуть на свою сторону. Так как лучше купить криптовалюту, чтобы минимизировать влияние всех случайностей?

Одним из способов сделать это является вход в рынок каскадом. Здесь мы расскажем вам, как этот способ стоит и не стоит применять.

Если вы убеждены, что цена двинется в одном из направлений, то для покупки криптовалюты вы можете поставить отложенный ордер (стоповый или лимитный) в зависимости от своей торговой стратегии. Но тогда вы оказываетесь уязвимы перед случайными сквизами, прострелами, ложными пробоями, которыми так богат криптовалютный рынок. Способом этого избежать может являться разбитие торгового объема на несколько частей и размещение их с некоторым отступом друг от друга. Допустим, если вы хотите купить биткоин по 5300$, а защитный стоп-приказ установить на 4800$. Тогда вам следует для открытия лонга поставить три ордера втрое меньшим объемом на 5300, 5350 и 5400. Это защитит от ситуации, когда цена дойдет до 5310, активирует ваш ордер и резко двинется вниз. Убыток всё равно будет получен, но в размере всего лишь 33% от предполагаемого.

С каким отступом друг от друга ставить эту сетку отложенных ордеров?

Зависит от дистанции до стоп-лосса, ставить который необходимо всегда! 20% этой дистанции для сетки ордеров являются оптимальным вариантом. В примере выше мы не случайно расположили три лонг-ордера в диапазоне 100$ друг от друга. Именно столько составляют 20% от входа по 5300$ и выхода по 4800$. При таком значении недополученная прибыль будет невелика, а средневзвешенная цена входа окажется выше желаемой всего лишь на 10%: при входе в лонг на трех указанных выше уровнях средняя цена входа оказалась бы 5350$.

Для каких торговых площадок это применимо?

  1. Для маржинальной торговли (BitMEX, Bitfinex, BitMax и др.). Это позволит не замораживать сразу всю маржу, оставив значительную ее часть для других сделок.
  2. Для торговли альткоинами (Binance и др.). Из-за низкой ликвидности альткоины часто демонстрируют повышенную волатильность. Поэтому ложные пробои в любую из сторон являются нормальным делом. Входить в монету, а также выходить из нее тоже лучше каскадно. Так вы получите хорошую диверсификацию каждой сделки и высвободите средства для приобретения других монет.

Но как не стоит применять каскадный вход?

Не стоит делать этого, повышая торговый объем каждого следующего ордера. В трейдинге это называется усреднением, если мы покупаем ниже, или пирамидингом, если мы покупаем выше. Усреднение относится к так называемым токсичным методам управления капиталом и представляет одну из разновидностей мартингейла. Рано или поздно оно способно привести к потере капитала.

Каскадный вход в сделку нужен только для того, чтобы минимизировать риски случайной активации ордера парой пунктов цены с последующим откатом.

Применяйте его с умом, и тогда ваш баланс доходности будет радовать вас еще чаще, чем раньше.

Все статьи