Портфельный подход на криптовалютном рынке
6 апреля, 2019
Каждый приходит на крипторынок за чем-то своим. Кто-то жаждет независимости, некоторые хотят потуже набить свой кошелек, кто-то грезит о лучшем будущем и децентрализации, которая снизит роль правительств и центробанков.
Снизить риск неудачи в каждом из этих направлений просто. Ответ лежит в таком понятии, как портфельный подход. И трейдер, и инвестор должны разработать для себя оптимальный план по диверсификации торговых стратегий, криптовалют на хранении и т.д. Как это сделать?
Начнем с диверсификации типов приобретения криптовалютных активов.
Как приобрести криптовалюту?
MARGIN. Краткосрочная или среднесрочная покупка либо продажа с кредитным плечом
EXCHANGE. Среднесрочная или долгосрочная покупка без кредитного плеча
- Первый тип (margin) дает возможность торговать не только на растущем, но и на падающем рынке. Это хорошо защитит и позволит захэджировать ваши exchange-позиции, увеличивая количество криптовалюты на вашем балансе и нивелируя ее обесценивание.
- Второй тип (exchange, или простой обмен одного актива на другой) позволяет удерживать криптовалюту как угодно долго (тот самый «HODL»). Такие сделки менее спекулятивны. Именно он хорошо подходит по трудо- и времязатратам для тех, у кого нет много времени на трейдинг. Но особо прибылен он только на растущем рынке.
Просто покупать на снижениях рынка – это путь в никуда. Те, кто так делал, оказались под ударом в течение всего 2018 г., когда рынок месяц за месяцем обновлял минимумы. Вы должны четко понимать, что именно сочетание margin и exchange обеспечит самый ровный график доходности и минимизацию рисков.
Портфель торговых стратегий
- Трендовые. Зарабатывают на периодах повышенной волатильности. Возможные к использованию алгоритмы: пробой важных уровней сопротивления, фрактальных уровней, пересечение средних скользящих.
- Флетовые. Зарабатывают на периодах пониженной волатильности и движений в «боковике» (флета). Возможные к использованию алгоритмы: отбой от границ горизонтального канала, отбой от границ индикатора Полосы Боллинджера на таймфреймах выше Н1.
- Контртрендовые. Зарабатывают на смене ценовой тенденции. Возможные к использованию алгоритмы: разворотный сетап Price Action (Пин-бар, голова и плечи) в сочетании с показаниями осцилляторов (перекупленностью или перепроданностью).
Портфель активов
- Монеты из Топ-5. BTC, ETH, XRP и т.д. Именно у них самая большая капитализация. За каждой монетой какая-то своя идея (BTC – локомотив, ETH – основа для ICO, XRP – поддерживается банками, и т.д.). Низкая волатильность, костяк портфеля, можно не реструктуризировать.
- Альткоины с малой капитализацией. Выбранные по вашей стратегии или данные как сигнал на канале Crypto Wolf’s. Имеют самый большой шанс сделать иксы. Нужно только не жалеть выходить из них, фиксируя профит, и всегда ставить стоп-лоссы! Высокий риск в сочетании с огромным спекулятивным потенциалом.
- Именные коины бирж. BNB, BTMX, HT и т.д. Такие монеты – как акции бирж. Это крупные компании, которые едва ли уйдут в ноль или допустят падение на 80-90%. По мере роста клиентской базы и популярности бирж будет рост.
- ICO/IEO. Еще не вышедшие монеты. Приобретение монет на стадии первичного распределения – лучший шанс получить что-то, что даст иксы уже при выходе на рынок (листинге). Нужно тщательно проверять whitepaper, команду разработчиков и т.д.
Также нужно применять диверсификацию в отношении бирж, с которыми вы работаете. Хранить все средства на одной или даже нескольких биржах – неоправданный риск!
- Биржевое хранение. Для операций с плечом (long&short): BitMEX, Bitfinex, BitMax и т.д. Для покупки монет (long): Binance.
- Холодное хранение. На холодных кошельках. Создание бумажных кошельков через bitaddress.org; Legder; Electrum и т.д.
Портфель режимов управления капиталом
Любая торговая система = торговая стратегия + мани-менеджмент.
Про стратегии мы уже писали.
Мани-менеджмент – это режим управления капиталом, или процент от депозита, которым вы входите в ту или иную сделку.
- Здесь надо учитывать, что у крупных и «тяжелых» монет не наблюдается чрезмерно сильной волатильности. И на них можно отводить больший процент депозита. На рискованные и волатильные активы – соответственно, меньший процент депозита.
- На margin-торговлю с кредитным плечом, которое и без того усиливает вашу позицию заемными средствами биржи, – меньший процент депозита. На exchange-торговлю – больший процент депозита.
Значит ли это, что нужно сочетать вообще все возможные подходы к торговле и инвестированию?
Нет!
В вашем портфеле стратегий, монет и т.д. не должно быть:
- Стратегий: без стоп-лоссов, с мартингейлом, с торговлей без четко обозначенного плана.
- Монет: которые падали больше года более чем на -95%, не обновляя хотя бы локальных максимумов (такие монеты уже мертвы, и иксов от них ждать не стоит).
- Бирж: которые еще не завоевали большой популярности или имеют проблемы с регуляторами (хранение средств на таких биржах чревато неприятностями).
Надеемся, эти советы натолкнут вас на полезные мысли и помогут разработать собственный инвестиционный план!