Портфельный подход на криптовалютном рынке

Каждый приходит на крипторынок за чем-то своим. Кто-то жаждет независимости, некоторые хотят потуже набить свой кошелек, кто-то грезит о лучшем будущем и децентрализации, которая снизит роль правительств и центробанков.

Снизить риск неудачи в каждом из этих направлений просто. Ответ лежит в таком понятии, как портфельный подход. И трейдер, и инвестор должны разработать для себя оптимальный план по диверсификации торговых стратегий, криптовалют на хранении и т.д. Как это сделать?

Начнем с диверсификации типов приобретения криптовалютных активов.

Как приобрести криптовалюту?

MARGIN. Краткосрочная или среднесрочная покупка либо продажа с кредитным плечом

EXCHANGE. Среднесрочная или долгосрочная покупка без кредитного плеча

1. Первый тип (margin) дает возможность торговать не только на растущем, но и на падающем рынке. Это хорошо защитит и позволит захэджировать ваши exchange-позиции, увеличивая количество криптовалюты на вашем балансе и нивелируя ее обесценивание.
2. Второй тип (exchange, или простой обмен одного актива на другой) позволяет удерживать криптовалюту как угодно долго (тот самый «HODL»). Такие сделки менее спекулятивны. Именно он хорошо подходит по трудо- и времязатратам для тех, у кого нет много времени на трейдинг. Но особо прибылен он только на растущем рынке.

Просто покупать на снижениях рынка – это путь в никуда. Те, кто так делал, оказались под ударом в течение всего 2018 г., когда рынок месяц за месяцем обновлял минимумы. Вы должны четко понимать, что именно сочетание margin и exchange обеспечит самый ровный график доходности и минимизацию рисков.

Портфель торговых стратегий

1. Трендовые. Зарабатывают на периодах повышенной волатильности. Возможные к использованию алгоритмы: пробой важных уровней сопротивления, фрактальных уровней, пересечение средних скользящих.
2. Флетовые. Зарабатывают на периодах пониженной волатильности и движений в «боковике» (флета). Возможные к использованию алгоритмы: отбой от границ горизонтального канала, отбой от границ индикатора Полосы Боллинджера на таймфреймах выше Н1.
3. Контртрендовые. Зарабатывают на смене ценовой тенденции. Возможные к использованию алгоритмы: разворотный сетап Price Action (Пин-бар, голова и плечи) в сочетании с показаниями осцилляторов (перекупленностью или перепроданностью).

Портфель активов

1. Монеты из Топ-5. BTC, ETH, XRP и т.д. Именно у них самая большая капитализация. За каждой монетой какая-то своя идея (BTC – локомотив, ETH – основа для ICO, XRP – поддерживается банками, и т.д.). Низкая волатильность, костяк портфеля, можно не реструктуризировать.
2. Альткоины с малой капитализацией. Выбранные по вашей стратегии или данные как сигнал на канале Crypto Wolf’s. Имеют самый большой шанс сделать иксы. Нужно только не жалеть выходить из них, фиксируя профит, и всегда ставить стоп-лоссы! Высокий риск в сочетании с огромным спекулятивным потенциалом.
3. Именные коины бирж. BNB, BTMX, HT и т.д. Такие монеты – как акции бирж. Это крупные компании, которые едва ли уйдут в ноль или допустят падение на 80-90%. По мере роста клиентской базы и популярности бирж будет рост.
4. ICO/IEO. Еще не вышедшие монеты. Приобретение монет на стадии первичного распределения – лучший шанс получить что-то, что даст иксы уже при выходе на рынок (листинге). Нужно тщательно проверять whitepaper, команду разработчиков и т.д.

Также нужно применять диверсификацию в отношении бирж, с которыми вы работаете. Хранить все средства на одной или даже нескольких биржах – неоправданный риск!

1. Биржевое хранение. Для операций с плечом (long&short): BitMEX, Bitfinex, BitMax и т.д. Для покупки монет (long): Binance.
2. Холодное хранение. На холодных кошельках. Создание бумажных кошельков через bitaddress.org; Legder; Electrum и т.д.

Портфель режимов управления капиталом

Любая торговая система = торговая стратегия + мани-менеджмент.

Про стратегии мы уже писали.

Мани-менеджмент – это режим управления капиталом, или процент от депозита, которым вы входите в ту или иную сделку.

1. Здесь надо учитывать, что у крупных и «тяжелых» монет не наблюдается чрезмерно сильной волатильности. И на них можно отводить больший процент депозита. На рискованные и волатильные активы – соответственно, меньший процент депозита.
2. На margin-торговлю с кредитным плечом, которое и без того усиливает вашу позицию заемными средствами биржи, – меньший процент депозита. На exchange-торговлю – больший процент депозита.

Значит ли это, что нужно сочетать вообще все возможные подходы к торговле и инвестированию?

Нет!

В вашем портфеле стратегий, монет и т.д. не должно быть:

1. Стратегий: без стоп-лоссов, с мартингейлом, с торговлей без четко обозначенного плана.
2. Монет: которые падали больше года более чем на -95%, не обновляя хотя бы локальных максимумов (такие монеты уже мертвы, и иксов от них ждать не стоит).
3. Бирж: которые еще не завоевали большой популярности или имеют проблемы с регуляторами (хранение средств на таких биржах чревато неприятностями).

Надеемся, эти советы натолкнут вас на полезные мысли и помогут разработать собственный инвестиционный план!