Использование волн Эллиотта на криптовалютном рынке

Январь 24, 2018

Среди многообразия инструментов анализа криптовалютного рынка важную роль играет волновая теория Элиота, предложенная еще в 30-х гг. прошлого столетия Ральфом Нельсоном Эллиоттом в качестве эффективного метода, позволяющего отследить процесс развития финансовых рынков.

Волновая теория Эллиотта

 

В результате многочисленных изысканий аналитик пришел к заключению о том, что любой тренд в основе своей имеет одни и те же повторяющиеся базовые фигуры двух типов:

  • импульсная модель, включающая 5 участков движущего направления при развитии тренда;
  • коррекционная модель, состоящая из 3-х сегментов, определяющих понижающее движение.

На ценовых графиках импульсные участки, называемые волнами, обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5. В любой волнообразной активности, состоящей из 5 волн, явственно наблюдаются 3 движущие волны большего размера, обозначаемые цифрами 1, 3, 5, а также 2 коррекционные волны – 2, 4.

Коррекционное движение тренда, состоящее из 3-х участков, графически обозначается буквами А, В, С.

В импульсе движущие волны 1, 3, 5 также состоят из пяти сегментов меньшего масштаба, участки 2, 4 являются коррекционными.

При коррекционном направлении волны А и С – движущие, В – коррекционная.

Цифровые и буквенные обозначения, называемые метками движения, позволяют наглядно продемонстрировать на ценовых графиках развитие рынка в любом временном масштабе, при этом образование моделей не зависит от направления тренда.

Формирование волн подчинено аналогичной постоянной модели большего масштаба. Развитие восходящего тренда происходит до образования 5 волн, после чего возможен разворот тренда либо наступление коррекционного этапа, состоящего их 3-х волн.

Весь цикл включает 8 волн, появляющихся во время трендового роста или падения и постоянно повторяющихся.

Применение волн Эллиотта по биткоину

 

Стремительное увеличение стоимости биткоина в 2017 г., сопровождаемое периодами резких падений и столь же ошеломительных взлетов, находит логическое объяснение в разрезе анализа с применением волновой теории Эллиотта.

Первая мартовская волна, сформированная на отметке в 891 доллар, длилась 3 месяца, в результате чего стоимость за единицу биткоина увеличилась до 3000 долларов.

Далее последовала коррекционная волна, при которой в июне курс первой криптовалюты упал с 3000 до 1835 долларов. По определению Эллиотта стандартный размер 2-й волны, как правило, равен 50-60% длины 1-го участка. Коррекция 2-й биткоиновой волны составила 55% от 1-й.

Наибольшее значение имеет самая трендовая 3-я волна, отличающаяся максимальной протяженностью и самым быстрым движением. Начавшаяся с показателя в 1835 долларов, она завершилась в ноябре 2017 г. при цене 7895 USD, слегка превысив теоретические ограничения, указывающие на диапазон размера от 1,618 до 2,618 от параметров 1-й волны, максимально прогнозируемое значение при котором составляет 7356 USD.

Характерной особенность периода прохождения 3-й волны является увеличение общественного интереса к активу. Летом 2017 г. мир наблюдал массовое увлечение криптовалютами широкими массами и постепенное внедрение на рынок частных и государственных организаций, заинтересованных как в высокоприбыльных стратегиях инвестиций, так и в развитии инновационных технологий на основе блокчейна.

Начавшаяся в ноябре коррекция 4-й волны прошла относительно быстро, сопровождаемая падением курса биткоина с 7895 до 5426 долларов, а также паническими настроения некоторых трейдеров, опасающихся сильных падений котировок. Однако уже 16 ноября биткоин обновил исторический максимум, продолжая покорять новые высоты.

Теоретически размер 5-й волны достигает 0,618 от параметров 3-го участка, предполагая завершение показателей при достижении цены 11486 долларов. Активный рост курса биткоина в декабре впервые пробил отметку в 20000 американской валюты, вызвав небывалый ажиотаж всей мировой общественности.

Окончание очередного импульсного участка, как и следовало предполагать, закончилось коррекционным этапом, наблюдаемым в настоящий период. Ведущие эксперты составляют прогнозы дальнейшей истории первой криптомонеты, предрекая ей большие перспективы альтернативной денежной единицы либо полного исчезновения с мирового экономического олимпа.

Теория волнового анализа, особенно наглядно проявившаяся на криптовалютном рынке за прошедший год, демонстрирует очередной этап коррекции биткоина в ожидании следующего повторения цикла.

Волновой подход в анализе криптовалютного рынка применим не ко всем цифровым единицам. Наиболее отчетливо характерные участки просматриваются на графиках валют, имеющих более, чем годовую историю, опирающуюся на высокую востребованность пользователей, достаточно развитые перспективы применения.

Все статьи